2008年3月，由10個(gè)國家高級金融主管組成的Senior Supervisors Group在調(diào)查報(bào)告中指出：“一般情況下，表現(xiàn)較好的機(jī)構(gòu)管理層采用更加靈活的 (而不是靜態(tài)的) 風(fēng)險(xiǎn)測量流程和系統(tǒng)，可以迅速調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)測量的基本條件，以反映當(dāng)前狀況。”
內(nèi)部評級系統(tǒng)
長期以來，銀行一直采用內(nèi)部評級方式評估客戶信譽(yù)。多年來，不同的銀行根據(jù)自己的要求開發(fā)了不同的評價(jià)方法。然而，隨著巴塞爾協(xié)議II的出臺，內(nèi)部評級系統(tǒng)的重要性提高到新的水平。
Basel II框架
在信用風(fēng)險(xiǎn)方面，Basel II框架使銀行首次利用自己估計(jì)的某些風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來確定所需監(jiān)管資本的風(fēng)險(xiǎn)。采用內(nèi)部評級 (IRB) 方法，銀行可以基于內(nèi)部評級系統(tǒng)計(jì)算基礎(chǔ)監(jiān)管資本，只要內(nèi)部評級系統(tǒng)滿足幾項(xiàng)最低要求。但是，不能使用內(nèi)部信貸組合模型確定必要監(jiān)管資本。.
Basel II內(nèi)部評級系統(tǒng)的定義非常寬：“評級體系”一詞包括支持信用風(fēng)險(xiǎn)評估、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級機(jī)制和量化違約損失預(yù)估的所有方法、流程、控制以及數(shù)據(jù)采集和IT系統(tǒng)。”通常，內(nèi)部評級系統(tǒng)必須獨(dú)立于特定交易因素評估違約風(fēng)險(xiǎn)。銀行需要對借款人違約概率 (PD)，采用高級IRB方法的情況下，對交易違約損失率 (LGD) 和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 (EAD) 做出自己的估計(jì)。
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